Cosa sono le medie mobili? Quali tipologie di medie mobili esistono? In questa guida spieghiamo alcuni concetti basilari, perfetti per chi vuole iniziare ad usare questo indicatore nelle proprie sessioni di trading.
Le medie mobili sono indicatori tecnici usati per ridurre al minimo le fluttuazioni dei prezzi dei titoli che potrebbero generare confusione nella mente decisionale dell’investitore.
L’obiettivo è quello di immunizzare le quotazioni dalle distorsioni che derivano dal nervosismo dei mercati (il rumore di fondo), rendendo il trend più regolare e più facilmente interpretabile.
In altri termini, le medie mobili servono a semplificare agli occhi del trader l’andamento delle quotazioni di uno strumento finanziario, facilitando analisi e relative decisioni.
| 📊 Indicatore | Medie Mobili |
| 🎯 A cosa servono: | Identificano la direzione di un trend |
| 🧮 Formula: | Mt = [Pt+(Pt-1)+(Pt–2)+…+(Pt–n+1)] / n |
| 📚 Disciplina: | Analisi tecnica |
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Indice
Cosa sono le medie mobili?
Le medie mobili sono uno degli indicatori più utilizzati nell’ambito dell’analisi tecnica: si tratta di strumenti rapidi e semplici da calcolare, da applicare e da interpretare, cosa che li rende particolarmente adatti anche ai principianti.
Analizzando il nome, abbiamo che:
- media – perché rappresenta la media di un numero di osservazioni
- mobile – perché è possibile aggiornarla costantemente, sostituendo l’osservazione più vecchia che fa parte della media con quella più recente
Le medie mobili permettono di interpretare il mercato, capendo in anticipo in che direzione si muoveranno i prezzi e consentendo così di contenere le perdite e massimizzare i profitti.
Il loro vantaggio è quello di riuscire a fornire segnali operativi dopo aver ripulito i grafici di prezzo dal rumore di fondo, eliminando gli spike casuali che potrebbero influenzarne l’interpretazione.
La media mobile prende in considerazione le variazioni nella quotazione di un prezzo di mercato. La base è quindi lo storico dei prezzi, con un’analisi che permette di individuare i livelli di supporto e resistenza del prezzo stesso.
Come funzionano le medie mobili?
La formula per il calcolo della media mobile è:
Mt = [Pt+(Pt-1)+(Pt–2)+…+(Pt–n+1)] / n
Dove:
- Mt: valore della media mobile al tempo t
- p: prezzo o valore dell’indice di riferimento
- n: numero delle osservazioni (ampiezza della media mobile)
Maggiore sarà il numero di osservazioni, minore sarà l’influenza degli spikes sul risultato finale. Bisogna fare attenzione però con un’analisi di lungo periodo (sopra i 50 periodi) perché qui i segnali generati rischiano di essere eccessivamente ritardati, manifestando un’inversione di tendenza in maniera troppo posticipata.
Un esempio di media mobile potrebbe essere calcolare la media mobile semplice a 20 giorni di un’azione. Ciò significherebbe sommare il prezzo di chiusura dell’azione degli ultimi 20 giorni e poi dividere il risultato per 20. Il risultato sarebbe la media mobile a 20 giorni che può essere graficata insieme al prezzo dell’azione nel tempo.
In questo modo, un trader o un investitore potrebbe osservare la tendenza di un’azione su un periodo di 20 giorni e identificare eventuali punti di svolta o segnali di acquisto o vendita.
Come si leggono le medie mobili?
In aggiunta a ciò, si tenga conto come la media mobile è un indicatore molto utile per poter leggere il trend di mercato, poiché può fungere da sostegno o da pressione sull’andamento della stessa media.
Più nel dettaglio, se il titolo è sostenuto dall’andamento della media, il trend sarà rialzista, e la media fungerà da supporto dinamico. Di contro, se il titolo si trova ad essere respinto dall’andamento della media, ci si troverà in una fase ribassista, con la media che funge da resistenza dinamica.
Utilizzando le medie ponderata e esponenziale, si può pertanto ottenere una conferma o un’anticipazione del segnale, nel momento in cui cambiano direzione.
Ora, valutato che interpretare le medie è abbastanza semplice (per lo meno, rispetto a quanto potrebbe riscontrarsi con l’utilizzo di altri indicatori), l’analista non dovrà far altro che comprendere quale sia la media più adatta da utilizzare in quel determinato momento di mercato. Ma come fare?
Fornire una risposta a questo importante quesito non è affatto facile. Sebbene esistano delle regole generali che possono ispirare il comportamento del trader, è anche vero che a fare la differenza tra una corretta interpretazione e un flop sono sicuramente l’esperienza e la sperimentazione dell’investitore – analista.
Medie mobili più usate
Quali sono i tipi di medie mobili?
- Media mobile semplice – ottenuta sommando i prezzi di chiusura di un numero dato di giorni, per il numero dei giorni stessi. Si tratta di uno strumento semplice da calcolare e da utilizzare ma che non è il più appropriato per compiere delle elaborazioni approfondite, perché tiene in identica considerazione le quotazioni più remote con quelle più recenti, fornendo la stessa importanza a ciò che è successo ieri con ciò che è successo un mese fa, o più (o meno).
- Media mobile ponderata – dà maggiore importanza ai valori recenti piuttosto che a quelli remoti. La ponderazione potrà essere effettuata attraverso varie personalizzazioni.
- Media mobile esponenziale – la sua funzione è essenzialmente quello di fornire un maggiore peso ai prezzi più recenti. Questa media mobile è tuttavia più difficile da calcolare manualmente. Ciò in realtà non è un grosso ostacolo, considerato che la maggior parte dei broker dispone di piattaforme di trading in grado di calcolare automaticamente nei propri grafici questo genere di indicatore.
Medie mobili: Migliori strategie di trading
Le medie mobili sono strumenti utili per identificare la tendenza di un titolo, grazie al loro ruolo di “depurazione” del nervosismo del mercato dai prezzi. Integrare tale indicatore nella propria strategia di trading è essenziale: grazie alla loro semplicità, le medie mobili sono di norma proprio gli indicatori che un trader alle prime armi è in grado di utilizzare.
Nel momento in cui i prezzi del titolo sfondano al rialzo la linea della media mobile si genera infatti un segnale di acquisto. Di contro, viene generato un segnale di vendita nell’ipotesi in cui la linea della media mobile viene superata al ribasso.
Come agire sulla base dei segnali offerti dalle medie mobili? Dobbiamo entrare a mercato nel momento in cui vediamo che la linea del prezzo taglia la media mobile. A seconda degli incroci che si verificano, sarà più opportuno entrare a mercato con un ordine di acquisto (long) oppure di vendita (short).
- Strategia di acquisto: segnali rialzisti – Quand’è che l’entrata a mercato è orientata verso il Buy? In termini molto semplici, è il momento di comprare quando la linea del prezzo sul grafico taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile. Da quel preciso momento (attenzione ai falsi segnali) è il caso di aprire una posizione rialzista perché ci si può aspettare che il trend verso l’alto sia appena iniziato.
- Strategia di vendita: segnali ribassisti – Se la linea del prezzo sul grafico taglia la sua media mobile dall’alto verso il basso, allora è lecito aspettarsi che quello sia l’inizio di un trend ribassista. Di conseguenza, avremo un segnale Sell, che presuppone un ingresso a mercato con una posizione short, puntando sulla vendita allo scoperto.
- Medie mobili doppie – Un discreto compromesso consiste nell’utilizzare due medie semplici combinate: la prima sarà una media mobile più veloce, la seconda sarà una media mobile più lenta. In questo modo, quando la media mobile più veloce taglia dal basso verso l’alto quella più lenta, il trader potrà assumere il valore aggiunto di un segnale di acquisto; quando, invece, la media mobile più veloce taglia al ribasso la media mobile più lenta, si ha un segnale di vendita.
Medie mobili: come impostare la velocità
Ad ogni modo, è ben possibile rammentare come la cosa più importante che deve essere decisa sia la velocità della media mobile, ovvero il periodo di tempo su cui va calcolato l’indicatore.
Se il trader sceglie di assumere in considerazione una media mobile particolarmente veloce, è possibile che vada incontro ad un incremento nelle probabilità di errore. Di contro, è anche vero che utilizzare una media mobile molto breve è che l’analista riuscirà a interpretare ogni variazione di tendenza, anche di piccola entità.
Per lavorare con una maggiore tranquillità, sarebbe preferibile rivolgersi all’utilizzo di medie mobili più lunghe che, rispetto a quelle più brevi, diminuiscono le opportunità di errore ma aumenta il ritardo del segnale.
Insomma, a parità di altri fattori e di altre condizioni, il dominio della media mobile (ovvero, la sua velocità), dovrebbe essere tanto più lungo quanto più è elevata la volatilità dell’attività finanziaria analizzata, al fine di ridurre il numero di falsi segnali. In altre parole ancora, molto dipenderà dalla velocità con cui il trader desidera operare e dal rapporto tra il profitto e il rischio.
Pertanto, per le operazioni di brevissimo termine, potrebbe essere utile scegliere un dominio tra 5 e 13 periodi. Per quelle di breve termine, tra 14 e 25 periodi, per quelli di medio termine, tra 26 e 49 periodi, per quelli di medio-lungo, tra 50 e 120 periodi, per quelli di lungo, tra 121 e 300 periodi.
Altri indicatori di analisi tecnica
Le medie mobili possono essere usate in sinergia con altri indicatori tecnici per accrescere l’efficacia della lettura, ottenendo così dati estremamente precisi su cui basare le tue previsioni (e le tue strategie).
A seconda della profondità che vuoi ottenere per la tua lettura, puoi usare:
Conclusioni
Quanto affermato nel precedente paragrafo conferma la bontà della facilità dell’utilizzo della media mobile quale strumento per poter analizzare quel che sta accadendo sul mercato.
In tal senso, si suole ricordare come le medie mobili siano uno strumento trend following che funziona piuttosto bene quando il trend del mercato è chiaramente rialzista o ribassista.
Di contro, le medie mobili mostrano qualche pecca nella loro fruizione, e non possono essere utilizzate correttamente, quando il mercato è in una fase laterale perché in in questo caso le due medie mobili (quella più lunga e quella più corta) darebbero luogo a continui incroci fra di loro e con il grafico dei prezzi generando confusione e falsi segnali.
Oggi comunque l’applicazione delle medie mobili e di altri indicatori tecnici è notevolmente semplificata dagli strumenti offerti dai migliori broker. Come visto, anche i principianti possono usare e interpretare facilmente i segnali operativi, addirittura ottenendoli gratuitamente grazie ai servizi professionali che abbiamo analizzato.
Se sei alle prime armi, approfitta dei conti demo gratuiti per accumulare esperienza sui mercati prima di investire denaro reale: la pratica è fondamentale.
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FAQ
Sono indicatori tecnici utilizzati per individuare la direzione di un trend al netto degli spike che potrebbero influenzare l’interpretazione.
Definito un numero di periodi, confrontano i prezzi di chiusura di un asset individuando il trend di fondo.